羅同學(xué)
2022-08-14 21:54關(guān)于資產(chǎn)配置的三種方法
老師，第二題，題目寫了pension plan的資產(chǎn)配置是接近60/40股債比例的，60/40股債比例配置方法屬于heuristic approach, 應(yīng)該跟當(dāng)前pension plan是相關(guān)的呀，反而surplus MVO好像不太相關(guān)，因?yàn)閜ension plan是要求funded status＞0的，surplus MVO沒有這個(gè)要求。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-15 11:42
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同學(xué)你好，他沒說自己是使用傳統(tǒng)的6成股4成債，他這里是本國(guó)國(guó)債、企業(yè)債、現(xiàn)金都投資了，這和heuristic是不一樣的。目前這個(gè)pension plan是underfunded，而surplus optimization是underfunded或者overfunded都可以的。
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追問
第二幅圖黑色橫線的那句話，就是pension plan現(xiàn)在的資產(chǎn)配置情況，60%的股票，35%的債券，5%的現(xiàn)金，也是大致符合60/40股債比的
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追答
同學(xué)你好，問題是你無法確定他是通過heuristic approach得出六成股四成債，還是通過surplus optimization得出六成股四成債，這道題問你的是在目前的背景下，最不適合用哪個(gè)方法來做asset allocation
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回復(fù)Johnny：第二幅圖黑色橫線的那句話，就是pension plan現(xiàn)在的資產(chǎn)配置情況，60%的股票，35%的債券，5%的現(xiàn)金，也是大致符合60/40股債比的
