小同學(xué)
2022-08-14 22:04請(qǐng)解析下此題,謝謝
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-15 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題說的是APT的假設(shè)
A:同質(zhì)性預(yù)期【同質(zhì)性預(yù)期,在CAPM和APT中都有。也就是說大家對(duì)資產(chǎn)的看法是一樣的,在APT中的體現(xiàn)是就是“一價(jià)定律”】
B:一個(gè)證券(股票)與一組指數(shù)(因素)線性相關(guān)?!緵]錯(cuò),關(guān)鍵假設(shè)之一就是說資產(chǎn)的收益率可以被系統(tǒng)性因子解釋。】
C:投資者利用均值-方差框架。[這個(gè)是CAPM才會(huì)用到,但是在APT中沒有這樣的假設(shè)】
D:誤差項(xiàng)不相關(guān)?!具@個(gè)看公式就可以,有殘差項(xiàng),殘差項(xiàng)期望為0,殘差項(xiàng)不相關(guān)】
