小同學
2022-08-14 22:07第52題請解析一下，謝謝。
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 11:38
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同學你好，這道題給出了協(xié)方差矩陣，根據(jù)表格就可以知道equity的方差是0.09，bond方差是0.16，cov（equity，bond）=0.072。
投資組合的方差等于wA^2*σA^2+wB^2*σB^2+2wAwBcov（A，B），
而題目中有給出了各自的權重w?！具@里的β的含義類似于回歸方程中的β系數(shù)，也就是權重】
所以這里可以直接帶入公式求volatility也就是波動率。
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