Asher
2022-08-14 22:32第二題寫的什么我是一個字沒看懂
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-15 16:06
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同學(xué)，下午好。
這里題目中說明的策略是Buying and holding a 10-year, 2.15% semi-annual coupon government bond priced at 95.95, and yield-to-maturity of 2.6128%. 那么就是買入持有的策略，
題目中問的是哪個是關(guān)于收益率曲線改變導(dǎo)致債權(quán)價格改變的描述是正確的，A選項中收益率曲線不變，不符合題目要求，B選項中是利率互換，同樣和收益率曲線變化無關(guān)，C選項中題目中說明YTM是2.6128%，利率下降50bps，則收益率變?yōu)?.1128%；計算邏輯即計算債券價格，用金融計算器一排五個鍵，半年一付，因此利率除以2，年份為9.5年的2倍，票息率也是一半，面值為1，計算100M下的債券價格變化。
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追問
這個題目一個我沒看出來它讓我們看這個buy and hold10year這句話 第二它說的這個view of yield curve in strategy1 原文也沒有提到strategy 只有第一段寫了flatten 第二段又寫了50bp decline
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追答
同學(xué)，下午好。
因為這里專門有一段說明了該策略。如同學(xué)描述，應(yīng)該加上策略1，呼應(yīng)題目信息，這樣應(yīng)該更嚴(yán)謹(jǐn)。
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