vivi
2022-08-14 22:40A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的,關(guān)于creditspread是下降這部分,不是很理解,能再解釋一下嗎?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-15 10:48
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同學(xué),你好,相關(guān)性上升,同時(shí)違約的概率上升,買(mǎi)CDS的人會(huì)面臨更大的損失,此時(shí)保費(fèi)會(huì)變得便宜spread decrease,但是你支付的保費(fèi),在你買(mǎi)CDS的時(shí)候就已經(jīng)支付了,但是相關(guān)性還沒(méi)有上升,確定的保費(fèi)是比較高的,所以就會(huì)面臨一個(gè)賬面損失。
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回復(fù)Lucia:請(qǐng)問(wèn)CDS spread是誰(shuí)跟誰(shuí)的spread?
