張同學(xué)
2022-08-15 01:13官網(wǎng)economic第12題
Ptolemy Foundation Case Scenario 請問為什么不考慮那個(gè)iliquidity premium? 是因?yàn)閒ully segement的risk premium其實(shí)已經(jīng)包括了illiquidity了嗎? 所以,考試的時(shí)候就在加上riskfree就可以了,別的都不用再加了嗎?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-15 17:33
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同學(xué),下午好。
這里主要是考慮題目中給出的收益率溢價(jià)部分,如果是使用ST Model題目中會詳細(xì)說明,并且說明需要考慮流動性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)部分。
