向同學(xué)
2022-08-15 11:31老師好,我想問一下這道題
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-15 13:34
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同學(xué)你好,
risk metrics是很簡單的風(fēng)險(xiǎn)度量模型,最常見的就是mean-variance framework,主要用到的指標(biāo)是均值μ和標(biāo)準(zhǔn)差σ。
delta-normal的公式是:VaR=∣μ-z*σ∣,正好符合。
