frr0717
2018-09-29 23:16老師您好, 如圖, 請問下怎么理解有效樣本減少了? 謝謝老師!
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-09-30 17:29
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同學(xué)你好,增加的是樣本量。不是有效樣本。age-w 沒有降低樣本量,降低的是有限樣本容量。這個是從統(tǒng)計的角度進行理解
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追問
你說什么??? 打錯字了??? 完全沒有g(shù)et到啊......請您重新說一下???
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追答
同學(xué)你好,這里是和傳統(tǒng)的歷史模擬法計算VaR相比較的。
舉個例子,對于日常用的紙巾,如果提高了對它的利用率,那么對它的使用量就是減少的。在這里是同樣一個意思,Age-w 比傳統(tǒng)的歷史模擬法對數(shù)據(jù)的利用率更高,因為它不會扔掉數(shù)據(jù),那么其實就相對于減少了有效樣本量需求
