雷同學(xué)
2022-08-15 14:26密卷173題β的概念不是衡量某只股票與market的波動相關(guān)性嗎?為什么這里求correlation不是直接找β最大那個呢?有點分不清corellaiton與β的區(qū)別
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-15 15:49
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
本題考的是Beta和correlation之間的關(guān)系,通過截圖中的公式建立起兩者的關(guān)系
Beta是用Ri-Rf和Rm-Rf回歸出來的一個斜率(取值不限)
Correlation是兩組數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性(取值-1~+1)
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