Ms Q
2022-08-15 15:44在外匯交易中存在positive roll yield時(shí)，參與者更愿意通過currency forward 去hedge匯率風(fēng)險(xiǎn)。這是什么意思？
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1個(gè)回答
hongbo助教
2022-08-15 16:45
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同學(xué)，你好。在最常見的外匯hedge場(chǎng)景中，投資者投資了外國(guó)資產(chǎn)，有l(wèi)ong外匯的風(fēng)險(xiǎn)敞口，用forward 合約進(jìn)行對(duì)沖的時(shí)候，需要short外匯的forward合約。positive roll yield是Forward價(jià)格高于spot價(jià)格的情況。如果forward價(jià)格高于spot價(jià)格，投資者就更愿意簽訂這樣的合約，因?yàn)橥顿Y者心中會(huì)對(duì)比spot價(jià)格，覺得比spot價(jià)格賣得貴，他就更愿意簽short forward合約來進(jìn)行對(duì)沖。
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