157****9906
2022-08-15 15:56reading example 24
老師您好!這個eg24里面的long risk計算,它是有兩個負(fù)號,但是按照老師課上講的符號代表向,long risk為正,narrow spread 符號也為正。所以這里這個結(jié)果是對的但是公式里的符號是錯的,是不?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-15 16:15
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同學(xué),下午好。
同學(xué)的理解是正確的,這里協(xié)會后來勘誤了,掌握大的原則即可,
Long頭寸金額前面為正,利率下降導(dǎo)致債券價格上升, 為正;
Short頭寸金額前面為負(fù),利率上升導(dǎo)致債券價格下降,為負(fù)。
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回復(fù)Nicholas:收到~謝謝老師~
