向同學
2022-08-15 15:56老師好,這里為什么會用到2200和10???
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 16:35
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同學你好,
股票的VAR,或者說股指的var=z*σ*V,
這里的V就是股票價值、或者是股指的價值。
此時是ATM期權,所以S=K=2200,股指的價值=股指*合約乘數(shù)=2200*10
以上是再求標的的var。
期權的var=delta*標的的var
