向同學
2022-08-15 15:58老師好，這道題是什么意思啊？risk metric哪里學過啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 16:42
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同學你好，risk metrics這個叫做風險矩陣，我們常見的風險測度指標，比如均值，方差等，都屬于風險矩陣。
這道題是在說：在什么情況下，歷史模擬法比risk metric更精確。
如果都是大樣本，那么二者的精度度其實差不多的。
但是，如果是小樣本，那么這兩種方法就會存在比較大的差異。因為歷史模擬法不需要數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布，所以如果是在衡量小樣本，歷史模擬法更好一些?！続B雖然都是小樣本，但A是新興市場，數(shù)據(jù)更少】
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