向同學(xué)
2022-08-15 16:58老師好,可以解釋一下d選項嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 17:42
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同學(xué)你好,
D選項說的是VAR是基于risk metrics的,這個沒錯。
后面說:var考慮了金融危機期間相關(guān)性增加的情景。明顯的錯誤。var只是單純地使用u、sigma。并沒考慮危機期間相關(guān)性增價的情況,
也正是因為相關(guān)性的問題,才要求我們后續(xù)要做壓力測試
