Ms Q
2022-08-15 18:00Q1,duration of equity不應(yīng)該是1么?問題應(yīng)該改為duration of portfolio么?duration of portfolio和duration of asset有什么區(qū)別?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Nicholas助教
2022-08-16 15:48
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同學(xué),下午好。
這里是涉及我們在借入杠桿投資債券時描述的回報率、久期計量方法,這里描述的計算權(quán)益久期其實就是自有部分資金久期。
整體投資組合(資產(chǎn))是自有資金+借入杠桿的部分。
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追問
那題目問的是duration of asset,是么?
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追答
同學(xué),下午好。
是的,這里題目求解和標(biāo)注的有點亂,應(yīng)該是求解資產(chǎn)(組合)的久期,DA應(yīng)該表述為自有資金部分。
劉娟
2022-08-24 13:53
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那下面這個公式怎么理解?該題公式和下面公式有什么區(qū)別?
