史同學(xué)
2022-08-15 20:25不記得有講過E-G檢驗(yàn)，檢驗(yàn)協(xié)方差是否平穩(wěn)，不是使用D-F檢驗(yàn)嗎？題目的意思是只要協(xié)整，斜率和截距的估計(jì)就是有效的嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2022-08-16 09:15
該回答已被題主采納
你好，如果方程只存在一個時間序列，比如AR(1)模型，那么檢驗(yàn)協(xié)方差是否平穩(wěn)，是用DF檢驗(yàn)來判斷方程是否存在單位根。
而如果自變量xt和因變量yt都是時間序列數(shù)據(jù)，那么就需要做兩次DF檢驗(yàn)，分別檢驗(yàn)這兩個時間序列是否存在單位根。如果這兩個時間序列都存在單位根，那么就需要繼續(xù)做DF-EG檢驗(yàn)，如果能證明兩個時間序列是協(xié)整的，那么依然可以繼續(xù)建模。
這一部分內(nèi)容在基礎(chǔ)班講義R3最后幾頁，標(biāo)題為Regression with more than one time series，可以溫習(xí)一下。
0
0
0
0
