陳同學(xué)
2022-08-15 22:26Q18老師解釋錯(cuò)了,statement2說的是lower correlation,而不是lower volatility
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-17 10:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里應(yīng)該是lower correlation才對(duì),資產(chǎn)與組合內(nèi)其他資產(chǎn)的相關(guān)度越低,則該資產(chǎn)的range應(yīng)該下降。
