王同學(xué)
2018-09-30 19:26老師你好。VaR值就是看損失的那一側(cè)啊，為什么是雙尾檢驗(yàn)?zāi)兀?/h3>
所屬：FRM Part II
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-08 13:37
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同學(xué)你好
VaR值就是看損失的那一側(cè)啊，為什么是雙尾檢驗(yàn)?zāi)兀?br/>這里其實(shí)說(shuō)的是兩個(gè)食品。計(jì)算VaR是單尾。
但是becktesting說(shuō)的是對(duì)VaR值的檢驗(yàn)（一級(jí)定量中的假設(shè)檢驗(yàn)），也就是我要用假設(shè)檢驗(yàn)的方式檢驗(yàn)一下這個(gè)VaR 值算的對(duì)不對(duì)，所以是雙尾。就比如我要檢驗(yàn)一下這個(gè)班級(jí)人的身高等于1.5米，這個(gè)原假設(shè)是否正確。是一樣的道理。
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