羅同學
2022-08-16 08:41關(guān)于variance swap
value of variance swap是concave的吧?如果是concave的話,感覺“the value of variance swap benefit more than lose for the corresponding volatility”的表述好像不對?convex才是漲多跌少吧?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-17 09:28
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同學您好
表述是對的。這里表達的意思就是關(guān)于波動的好處是多于損失的。這想表達的就是漲多跌少。
