1個回答
大鬼班主任
2017-05-03 09:23
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同學(xué)你好，關(guān)于arbitrage的操作是這樣的：
1.發(fā)現(xiàn)市場價值偏離，出現(xiàn)套利空間；
2.同時的：做空高價資產(chǎn)，做空獲得的錢買入低價資產(chǎn)。這里就形成了利差，也就是題目中的net inflow。
3.在資產(chǎn)到期的時候，兩種資產(chǎn)價格又糾正好了，這個時候?qū)①I入的資產(chǎn)還給做空的資產(chǎn)就完成了這筆交易。寬泛的說arbitrage本身是不承擔任何風險的。
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