愛同學
2022-08-16 10:14老師,百題第76題,為什么r不能直接用3.5+6.5,而要用公式去算呢?根據(jù)Gspread不是相當于也能得出那個結(jié)論嗎?
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1個回答
Irene助教
2022-08-16 15:04
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同學你好
首先6.5%是市場組合market portfolio的風險溢價,而Market和portfolio自己的beta風險是不同的,所以一定要乘以beta得到的才是個體組合的風險溢價+Rf才是個體組合的要求回報率。這個模型其實就是capm,考試的時候很簡單,看到beta一般就是capm模型。
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追答
Gspread不是相當于也能得出那個結(jié)論嗎?
第二,G spread是債券中的概念應(yīng)該是債券的收益率和無風險收益率的差值,這里要算的是股票的收益率,不涉及G spread的概念。
