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2022-08-16 10:50請(qǐng)老師詳細(xì)講解該題選項(xiàng)。謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-16 13:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
現(xiàn)在有一個(gè)組合：theta為正，vega為正，gamma為負(fù)。
所以如果想對(duì)沖的話，我需要構(gòu)造出的：theta為負(fù)，vega為負(fù)，gamma為正的組合。
這題給到的是長期、短期的ATM期權(quán)。
要結(jié)合圖片，賦予對(duì)應(yīng)的數(shù)值。
比如短期的gamma大，我把短期的gamma值設(shè)為+9，
比如長期的gamma小，我把長期的gamma值設(shè)為+2
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追答
分析如圖
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