周同學(xué)
2018-10-01 17:15這是習(xí)題集176頁(yè)的一道,答案不是很懂,希望老師解答,非常感謝~
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-10-08 11:17
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學(xué)員你好。payoff 與 profit的區(qū)別,profit要考慮期權(quán)費(fèi)用。
題目:以下哪組期權(quán)組合的收益可以模擬仿真出期貨空頭方的收益。
期貨空頭方payoff=K*exp(-rt)-S
根據(jù)利率平價(jià)公式。
K*exp(-rt)-S=p-c
