陳同學(xué)
2018-10-01 23:13請問這里0.90909 和0.94340兩個數(shù)怎么來的?這個topic想說明的是?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-10-08 14:51
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同學(xué)你好
0.90909 =1/(1+10%)
0.94340=1/(1+6%)
你這個講義應(yīng)該不是最新的吧。這頁PPT其實兩個內(nèi)容,現(xiàn)金流之上的部分說的是求一個2年的零息債券的價格是多少,在未來的利率加上20BP的risk premium。
現(xiàn)金流及以及下的部分,說的是已知一個2年的零息債券,求未來的risk premium是多少。求出來是0.082,減去8%,是20BP
