Ms Q
2022-08-16 13:54Q1，stratified sampling是每層的股票uncorrelated，但是這里說的是factor不相關(guān)啊。stratified strategy也用到factor了么？
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1個回答
開開助教
2022-08-16 17:14
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同學(xué)你好，這里我們可以把sector 認(rèn)為是一種factor。如果用optimization，最優(yōu)化的時候我們會求出使得tracking error 最小的每個sector的權(quán)重，此時，最優(yōu)化是考慮每個sector之間的協(xié)方差的，而分層抽樣是不考慮sector之間的相關(guān)性的。如果sector間有相關(guān)性，optimization構(gòu)建的組合比抽樣構(gòu)建出來組合的跟蹤誤差更小，假設(shè)sector之間不相關(guān)，就不需要用到較為復(fù)雜的最優(yōu)化，stratified sampling是最好的。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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