Ms Q
2022-08-16 14:28Q2，long extension的beta是比long only大還是小呢？alpha是大還是小？
所屬：CFA Level III > Ethical and Professional Standards 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-08-16 17:22
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同學你好，不一定的。long extension的凈頭寸100%，long only可以大于100%，也可以小于100%，但都是有正的市場beta。
不想要arket beta exposure只能選C. market-neutral long-short strategy
我們認為long extension有更多的機會獲得alpha，因為long extension是有空頭部分，可以提供做空相關(guān)的alpha。long only只能通過做多獲得 alpha。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
long extension的alpha可能比long-only大，但beta不好說。不過long extension和long-only的beta都大于0。這樣對嗎？
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追答
沒錯，是這樣的。
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