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Wendy助教
2018-10-08 15:11
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同學你好
可以算出rho,但是如何最終算出同時違約的概率呢?
其實rho也是算不出來的,是給定的。
最終的違約概率,其實是用計算器建模的出來的,就是看一看經(jīng)過變換的橫軸縱軸以及高(由rho的大小決定)圍城的體積,占整個圓錐體體積的百分比是多少。那么的出來的就是這兩個公司同時違約的概率
