Ms Q
2022-08-16 14:29pair trading的alpha一定變大,但market neutral的alpha可變大可變???
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-08-16 17:57
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同學你好,沒有太看懂你的問題,pairs trading也是market neutral的一種,請問有沒有涉及到的具體題目呢?
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
課件上面說pair trading是beta=0,產生2個alpha。但是母集equity neutral trading那個地方,只說了beta=0,沒有說alpha會怎樣。所以就想問一問
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追答
哦哦,那pairs trading是equity netural 策略的一種,只要涉及到long short的,都可以從long方和short 方獲取alpha
