梁同學
2022-08-16 14:53老師什么時候會用到絕對VaR?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-16 16:29
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同學你好,和0比的叫絕對。
其VaR值為∣z*σ-μ∣,所以說見到類似的計算,都是在計算絕對var,看的具體的極端損失額
