艾同學(xué)
2022-08-16 15:03官網(wǎng)題Tina Swan Case,該題中,為什么portfolio is optimal? 是通過(guò)計(jì)算每個(gè)組合的excess ratio to MCTR得出這個(gè)結(jié)論嗎?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-17 10:51
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同學(xué)你好,Exhibit 2的標(biāo)題就寫(xiě)了是optimal output,說(shuō)明這里面就已經(jīng)是最優(yōu)了。
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追問(wèn)
那么組合的MCTR是否等于 各個(gè)資產(chǎn)的MCTR之和呢?
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追答
同學(xué)你好,組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于各資產(chǎn)的ACTR之和。
