張同學(xué)
2022-08-16 15:07老師,這是官網(wǎng)LUMIS case,在構(gòu)建利率二叉樹時,計算f(1,1)和f(2,1)時為什么不用圖中標(biāo)紅的數(shù)據(jù),反而要用SR重新計算呢?謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-18 15:00
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同學(xué),下午好。
表格中給出的數(shù)據(jù)是錯位的,我們計算出的和表格給出的也是差不多,只是整體的構(gòu)建數(shù)據(jù)二叉樹上體現(xiàn)錯了。
例如1年開始1年期的遠(yuǎn)期利率應(yīng)該是5.99%,表格中為5.98%差不多,不過這個應(yīng)該是1年期的隱含利率,而不是2LH、2HL的利率點數(shù)據(jù)。
祝你順利通過考試~
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追問
也就是說,如果這道題給出的利率二叉樹是正確的,我就不用重新計算,直接用表格中數(shù)據(jù)即可對嗎? 另外,這個屬于原版書題目失誤,還是說正式考試中給出的利率二叉樹也有可能會是錯的?謝謝
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追答
同學(xué),下午好。
這個屬于錯誤,正式的考試中不會有這種情況,給出的利率二叉樹可以直接使用的。
