梁同學
2022-08-16 15:32老師可以解釋一下sigma是什么嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-08-16 16:34
該回答已被題主采納
同學你哈,
sigma是波動率。也是“距離均值的距離”。
4-sigma指的是組合價值經(jīng)歷了4倍標準差的變化。
我們常規(guī)接觸的var=z*sigma*V,這里的z就表示“幾倍”,z*sigma表示z倍的標準差。
所以問4倍標準差的損失,其實也就是:4*sigma*V
