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2022-08-16 16:35這題怎么理解，沒視頻
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-16 18:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
沒有股利發(fā)放的股票，股票價(jià)格在期權(quán)合約到期之前都有無限上漲的可能性，所以call option提前行權(quán)是不劃算的
只有美式看跌期權(quán)可以提前行權(quán)，如果深度價(jià)內(nèi)deep in the money，說明S極低，X-S極高，option value=intrinsic value+time value，此時(shí)內(nèi)在價(jià)值極大，投資者行權(quán)的可能性最大，因?yàn)镾可能上漲，X-S下降，內(nèi)在價(jià)值下降，期權(quán)價(jià)值下降
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