Zen
2022-08-16 17:02這里面Rm是指市場組合的收益率吧?并不是市場風(fēng)險吧?市場風(fēng)險應(yīng)該等于系統(tǒng)性風(fēng)險,是用β表示的吧?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-16 18:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Rm是市場組合的收益率
市場組合的風(fēng)險是σm,市場組合的Beta=1
市場組合的風(fēng)險全部是系統(tǒng)性風(fēng)險(不用“等于”描述)
個股/投資組合對于市場組合的敏感程度用Beta來衡量,體現(xiàn)在CAPM模型中
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