黃同學(xué)
2018-10-02 22:39請(qǐng)問老師basis risk是什么？這題的解題思路怎么考慮
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-10-08 11:50
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學(xué)員你好。short hedge在0時(shí)刻空頭期貨，多頭現(xiàn)貨，在t時(shí)刻總頭寸價(jià)值是-（Ft-F0）+St=F0+(St-Ft) ，當(dāng)St-Ft變大時(shí)，即基差變大時(shí)，總頭寸價(jià)值變大。
long hedge在0時(shí)刻多頭期貨，空頭現(xiàn)貨，在t時(shí)刻總頭寸價(jià)值是（Ft-F0）-St=-F0-(St-Ft)，當(dāng)St-Ft變大時(shí)，即基差變小時(shí)，總頭寸價(jià)值變小。
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