艾同學
2022-08-16 21:59官網(wǎng)Sabonete Case，該題目第二個statement，modeling with a private equity index captures only....
modeling with a private equity index captures only the return aspects of private equity without an appropriate representation of risk.這句話怎么理解呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2022-08-17 11:50
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同學你好，對于流動性很差的資產(chǎn)，它的指數(shù)是沒有辦法很好地反映出該資產(chǎn)大類所應該有的收益率和風險。對于流動性很差的資產(chǎn)，要構建指數(shù)本身就是很困難的，因為交易成本太大，很難買，要組成一個分散化的投資策略幾乎不可能，就好比房地產(chǎn)，你總不見得一口氣買幾十套房子來進行分散化，成本太大，交易也很困難，指數(shù)也會有滯后現(xiàn)象。
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