TonyJIAO
2022-08-16 23:13variance swap
請問在mark to market的時候,σ要加權(quán),在settlement的時候是不是不用加權(quán),直接用realized的或者市場值?因為合同已經(jīng)結(jié)束了,謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-17 09:35
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同學(xué)您好
是的。到期了就全部是realized的波動了。您的理解是正確的。
