Huang
2022-08-17 00:36計(jì)算VaR是不是需要乘上YTM?老師可以把正確計(jì)算過(guò)程發(fā)一下嗎?
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1個(gè)回答
hongbo助教
2022-08-17 09:05
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同學(xué),你好。這道題,協(xié)會(huì)進(jìn)行了勘誤,同時(shí)正文的例題也進(jìn)行了勘誤,但用了不同方法。正確的方法應(yīng)該是按正文例題的勘誤后的解答來(lái)進(jìn)行。
1. 計(jì)算在99%confidence interval with 21 trading days for a month時(shí)候YTM的變動(dòng):2.85%*1.5%*2.33*根號(hào)21=45.65bps
2. 計(jì)算債券的VaR:-75m*1.040175*9.887*0.004565=-3,521,056
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回復(fù)hongbo:洪老師的這個(gè)勘誤看懂了,謝謝
