周同學(xué)
2022-08-17 03:39這里不是說(shuō)irc是信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量么，為什么要加到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本里去
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-09-01 10:12
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學(xué)員你好，巴塞爾的邏輯是將銀行的資產(chǎn)分為交易賬簿和銀行賬簿，其中，交易賬簿中的資產(chǎn)考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而銀行賬簿中的資產(chǎn)考慮信用風(fēng)險(xiǎn)。
IRC的出現(xiàn)，是因?yàn)樵诮灰踪~簿中發(fā)現(xiàn)了一些信用敏感性資產(chǎn)，需要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，但是這個(gè)資產(chǎn)在交易賬簿中，又不能違背巴塞爾設(shè)計(jì)的總邏輯，所以就對(duì)原來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的考量上調(diào)一些（將沒(méi)有考慮的信用風(fēng)險(xiǎn)考慮進(jìn)去），但是這依然屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范疇（只要在交易賬簿就一定只考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)），上調(diào)的部分就是IRC。
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