王同學(xué)
2018-10-03 12:25老師你好。這個結(jié)論和希臘字母的結(jié)論好像是相反的?Vdga的圖像是長期volatility的大于短期的啊?這如何解釋呢?
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1個回答
Wendy助教
2018-10-08 15:17
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同學(xué)你好,這個兩個東西
希臘字母中的vega說的是期權(quán)的波動率,嚴格的說是標的資產(chǎn)的波動率。
而這里的波動率說的是利率的波動率。
它倆的波動率特征是不一樣的
