可同學(xué)
2018-10-03 13:29老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎
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1個回答
Galina助教
2018-10-08 18:43
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不是。這個考慮的是利率和債券負相關(guān)的關(guān)系，同理，利率與國債期貨也是負相關(guān)的
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追問
為啥利率和國債期貨是負相關(guān)的??？
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追問
國債期貨不是只需要了解CTD的計算嗎？
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追答
國債期貨的標的是國債，期貨與現(xiàn)貨價格總體的變動趨勢是一致的。國債與利率負相關(guān)，國債期貨與利率也負相關(guān)。
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追問
每個期貨產(chǎn)品都和現(xiàn)貨變動一致？
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追答
大多數(shù)是。
但是有些要結(jié)合報價方式和標的資產(chǎn)具體分析的。
比如eurodollar futures
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