可同學(xué)
2018-10-03 13:29老師,23題。為什么利率上升futures 的value下降? F=S0*e的rt次方。不是這個(gè)公式嗎
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-08 18:43
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不是。這個(gè)考慮的是利率和債券負(fù)相關(guān)的關(guān)系,同理,利率與國(guó)債期貨也是負(fù)相關(guān)的
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追問(wèn)
為啥利率和國(guó)債期貨是負(fù)相關(guān)的啊?
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追問(wèn)
國(guó)債期貨不是只需要了解CTD的計(jì)算嗎?
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追答
國(guó)債期貨的標(biāo)的是國(guó)債,期貨與現(xiàn)貨價(jià)格總體的變動(dòng)趨勢(shì)是一致的。國(guó)債與利率負(fù)相關(guān),國(guó)債期貨與利率也負(fù)相關(guān)。
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追問(wèn)
每個(gè)期貨產(chǎn)品都和現(xiàn)貨變動(dòng)一致?
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追答
大多數(shù)是。
但是有些要結(jié)合報(bào)價(jià)方式和標(biāo)的資產(chǎn)具體分析的。
比如eurodollar futures
