Ninorin
2022-08-17 06:35可以解釋下這題嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-17 11:35
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
A正確，因?yàn)榛Q合約期初時(shí)間點(diǎn)的合約價(jià)格為0（平等合約價(jià)值為0），但是拆出來(lái)的一系列遠(yuǎn)期合約對(duì)應(yīng)不同時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)金流（固定和浮動(dòng)），所有的固定現(xiàn)金流數(shù)額相等，所有的浮動(dòng)現(xiàn)金流都不相同，對(duì)于拆出來(lái)的任意一個(gè)遠(yuǎn)期合約（一個(gè)固定一個(gè)浮動(dòng)現(xiàn)金流不相同）的價(jià)值不為零。
登錄金程網(wǎng)校查看視頻解析：
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q114994/
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問(wèn)
swap在t=0時(shí)，P和V都=0嗎？
-
追答
Forward price=固定利率
valuation of forward contract=0
0
0
0
0
