含同學(xué)
2022-08-17 08:29這個(gè)題的解題思路是什么呢
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-17 13:12
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
解題思路是用投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式，帶入每一個(gè)項(xiàng)目，然后求解結(jié)果。
題目解析的思路是：
Correlation =0.03735/ sq. root of 0.031 x sq. root of 0.045= 1
相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，投資組合的公式可以化簡(jiǎn)成“完全平方和公式”，于是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是A和B兩個(gè)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均
Therefore, the standard deviation of the portfolio returns is a weighted average of the standard deviations of returns for the two assets:
=0.3 x sq. root 0.031 + 0.7 x sq. root of 0.045= 20.13%
補(bǔ)充：為保證答疑服務(wù)質(zhì)量，我們僅對(duì)協(xié)會(huì)和金程相關(guān)的題目回復(fù)~
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