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2022-08-17 09:46老師這道題還是沒有理解，為什么2.1%/2這里使平方啊，并且為什么不使用1.2%這個spot rate,謝謝
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2022-08-17 17:59
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同學你好，
題干問的是一年后的半年期的遠期利率是多少
2.1%對應(yīng)的是第二期（0-1），這個債券每半年付息一次，所以第二期是2.1%，spot rate是年化的利率，轉(zhuǎn)換成期間利率就是2.1%/2。
1.2%是第一期也就是0-0.5這段時間的利率，表格的第二列對應(yīng)的就是years，所以一年后是用2.1%
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