Ms Q
2022-08-17 10:43Q1，剔除多因子中的某些因子時，為什么要用R2？二級里面講的應該是F-test還有一些別的，R2是單因子模型里用的吧？
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-08-17 14:33
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同學你好，R2體現的就是因子對資產收益率的解釋力，R2越高，說明這些因子能更好的解釋收益率。因此，如果存在多重共線性，那么看剔除哪一個因子模型的R^2高，就剔除哪一個。
因此R2不是僅適用于單因子模型的，多因子也可以用。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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