小同學(xué)
2022-08-17 11:47請(qǐng)問這道題如何解答，為什么呀。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-18 14:23
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，我們這里是對(duì)CAPM做線性回歸，β相當(dāng)于是斜率，題目說央行政策變化了，β也發(fā)生了一定的改變，其實(shí)就是說斜率有所變化，這時(shí)候我們還要用CAPM來模擬收益率，就要求斜率也要有所變化，然后它就引入了啞變量，A,C,D都只是改變了截距，而沒有改變斜率，B選項(xiàng)，當(dāng)D=0時(shí)，斜率是β，當(dāng)D=1時(shí)，斜率是（β+γ）
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追問
題目里自變量是那個(gè)Ri,m嗎，謝謝。
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追答
對(duì)的哦
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