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2022-08-17 14:17When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option: increases. remains unchanged. decreases.為什么這道題答案說option price和probability of underlying 沒有關(guān)系呢？我們用二叉樹對期權(quán)定價(jià)不就是要用股票價(jià)格來做出來二叉樹嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-18 10:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
1.二叉樹定價(jià)計(jì)算過程中，用到的概率是“風(fēng)險(xiǎn)中性概率”，不是股票真正上漲和下跌的概率
2.二叉樹定價(jià)計(jì)算過程中，如你所說，先用股票價(jià)格算每一個時(shí)間節(jié)點(diǎn)的數(shù)值，然后求期權(quán)定價(jià)
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