陳同學(xué)
2018-10-04 13:41這道題不明白 請(qǐng)問(wèn)我做這道題的原理和依據(jù)是哪張PPT?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-10-08 20:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,noisy這里類似回歸方程中的殘差項(xiàng)。
在回歸中用R-squared來(lái)解釋能被方程解釋的部分,1-R squared表示不能被方程解釋的部分。
R-squared在數(shù)字上等于相關(guān)系數(shù)的平方,TC是預(yù)測(cè)和實(shí)際權(quán)重的相關(guān)系數(shù)。
所以noisy的比重是1-TC^2
