王同學(xué)
2018-10-04 16:30老師你好。二項分布的前提是需要這N個資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR?
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1個回答
Galina助教
2018-10-08 10:15
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那用基本的定量方法是不方便求解的。
可以用歷史模擬法建模求解。
