周同學(xué)
2018-10-04 17:13為什么違約相關(guān)系數(shù)對(duì)于EL沒(méi)有影響？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-08 16:23
該回答已被題主采納
因?yàn)閑l的假設(shè)就是不考慮相關(guān)性的。沒(méi)有相關(guān)性這一參數(shù)，組合的預(yù)期損失是線性可加的，即組合的預(yù)期損失等于構(gòu)成組合的每筆貸款的預(yù)期損失相加，因?yàn)椴挥每紤]相關(guān)性的問(wèn)題，預(yù)期損失對(duì)于每個(gè)客戶來(lái)說(shuō)都是線性的。考慮相關(guān)性是在求credit var時(shí)，相關(guān)性對(duì)wcl是有影響的。
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